La CFTC anuncia el requisito de ejecución comercial para ciertos SOFR y SONIA OIS

07 de julio de 2023

Washington, DC — La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos anunció hoy la aprobación de una determinación de disponibilidad para negociar (MAT) presentada por TW SEF LLC para ciertos swaps de índices a un día (OIS) de tasa de financiamiento a un día garantizado (SOFR) en dólares estadounidenses (USD). ) y la libra esterlina (GBP) Sterling Overnight Index Average (SONIA) OIS.

Según las regulaciones de la CFTC, los swaps sujetos a la determinación de MAT quedarán sujetos al requisito de ejecución comercial, según la sección 2(h)(8) de la Ley de Bolsa de Productos Básicos (CEA), 30 días después de la aprobación de la Comisión, el 5 de agosto. Todas las transacciones que involucran swaps sujetos al requisito de ejecución comercial deben ejecutarse en una instalación de ejecución de swaps (SEF) registrada, un mercado de contratos designado o un SEF que la CFTC haya exento de registro según la sección 5h(g) de la CEA.

Para obtener información adicional, comuníquese con Roger Smith, asesor principal asociado de la División de Supervisión del Mercado (DMO), al (202) 418-5344 o [email protected]; Chris Goodman, economista, DMO, al (202) 418-5616 o [email protected]; o Nora Flood, asesora principal, DMO, al (202) 418-6059 o [email protected].

Especificación

Clase de swap de índice nocturno (OIS)

Divisa

Dólar estadounidense

GBP

Índices de tasa flotante

SOFR

SONIA

Tipo de inicio comercial

Inicio puntual (T+2)

Fecha de inicio de IMM (las próximas dos fechas de IMM)

Inicio puntual (T+0)

Fecha de inicio de IMM (las próximas dos fechas de IMM)

Opcionalidad

Pierna fija

Frecuencia de pago

Anual

Convención de recuento de días

ACTO/360

ACT/ 365.FIJO

Calendarios comerciales

Nueva York/Estados Unidos

Londres/GBLO

Retraso en el pago

2 días

0 días

Pierna flotante

Frecuencia de pago/reinicio

Anual

Convención de recuento de días

ACTO/360

ACT/ 365.FIJO

Calendarios comerciales

Nueva York/Estados Unidos

Londres/GBLO

Retraso en el pago

2 días

0 días

Calendarios de fijación

Valores del Gobierno de EE. UU./USGS

Londres/GBLO

Compensación de fijación

0 días

Monedas duales

Hipotético

Nocional Fijo

Tipo de interés fijo

Par

Cupón estándar

Par

Tenores

2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 15, 20, 30 años

2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 15, 20, 30 años (convención de fecha de finalización/rollo estándar e IMM)

1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 15, 20, 30 años (convenciones estándar de fecha de finalización/rollo)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 20, 25, 30 años

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 20, 25, 30 años (convención de fecha de finalización/rollo estándar e IMM)

-CFTC-